Программно-технический комплекс биржи Посмотреть предложения на Площадке предложений

Продолжение. Начало в газете «АгроНовости» от 22.04.13 года.

Наш корреспондент беседует с начальником Управления продвижения и сопровождения рынка Департамента товарного рынка группы Московская Биржа, к.т.н. Александром Владимировичем Мучкаевым.

А.В.Мучкаев

— Александр Владимирович, продолжим разговор о программно-техническом комплексе биржи.

— Автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора – это, своего рода, пульт управления торгами, за которым находится маклер биржи. Маклер – это штатный сотрудник биржи, отвечающий за проведение биржевых торгов.

Автоматизированное рабочее место администратора позволяет проводить весь комплекс процедур административной поддержки торгов в режиме реального времени. Кроме этого, это место администратора используется для поддержания в актуальном состоянии центральной базы данных. Типовыми функциями маклера, работающего через АРМ администраторов, являются:

* подготовка данных, необходимых для организации биржевых торгов (ведение справочников, настройка параметров торговой системы, управление расписанием торгов, полномочиями участников и т.д.);

* управление торгами, включая запуск и завершение торговых сессий, согласно расписанию, мониторинг работоспособности систем и т.п.;

* подготовка отчетов по итогам торгов для клиринговой организации, участников торгов, подписчиков биржевой информации – информационных агентств, Web-сайта биржи и т.д.;

* взаимодействие с клиринговой организацией и участниками рынка в процессе проведения торгов и по итогам торговых операций.

Автоматизированное рабочее место участника торгов – это терминал трейдера. Трейдер – это оператор, сотрудник участника торгов, представляющий его интересы. Современные версии автоматизированного рабочего места участника позволяют трейдеру наблюдать за ходом торгов и видеть все обновления торговой информации в режиме реального времени.

Через него трейдер вводит торговые заявки в торговую систему, делает информационные запросы, посылает сообщения маклеру или другим участникам. Все сведения о торгах доступны трейдеру в соответствии с индивидуальными настройками рабочего места. Автоматизированное рабочее место участника должно поддерживать все изменения функционала торговой системы, которые могут обновляться достаточно часто, и делать это оно должно автоматически. Подключение терминалов трейдеров к торгам возможно, как по выделенным каналам связи, так и через сеть общего доступа (включая интернет) с использованием средств криптозащиты и электронной цифровой подписи.

Система мониторинга «сомнительных» заявок и сделок. О такой системе я упоминал в материале о рыночной цене. Она предназначена для наблюдения и автоматизированного контроля над ценообразованием в процессе проведения биржевых торгов. По сути – это автоматическое выявление заявок и сделок, выбивающихся из общей «картины» рынка.

Система фиксирует факты превышения установленных биржей критериев и выдает соответствующие сообщения администратору торгов. Как правило, такой мониторинг осуществляется на уровне ядра торговой системы путем непрерывного сравнения параметров каждой заявки и сделки с критериями, внесёнными в систему.

Программно-техническая реализация взаимодействия торговой системы с внешними системами (прежде всего, с системой клиринга) призвана обеспечить устойчивую связь между ними, синхронизацию данных прописанных в каждой из взаимодействующих систем и является неотъемлемой частью программно-технического комплекса.

Взаимодействие строится на использовании специальных программно-аппаратных устройств и включает в себя несколько циклов: статическую обработку данных, поступающих от внешних систем в регламентированное время, и динамическую работу с электронными документами (шифрование/дешифрование документов, их прием, рассылка и многое другое).

Для обеспечения юридической значимости и защиты передаваемой информации в ТС используются сертифицированные средства криптографической защиты информации с обязательной сертификацией ключей электронной подписи.

Теперь поговорим о системе клиринга и расчетов (Clearing & Settlement System).

Я уже отмечал, что создание современной биржевой инфраструктуры для торговли реальным товаром и производными инструментами невозможно без эффективной системы клиринга. Напомню, чем занимается клиринговая система. Она определяет взаимные требования и обязательства сторон по сделкам, контролирует исполнение обязательств контрагентов, производит взаиморасчеты между ними и, наконец, выстраивает надежную систему управления рисками на рынке стандартных контрактов.

Современная система клиринга и расчетов представляет собой комплекс настраиваемых программ, автоматизирующих перечисленные бизнес-процессы. Система клиринга, как правило, имеет сервисную – ориентированную архитектуру со средствами описания и обработки данных и информационного взаимодействия с внешними системами.

Система клиринга и расчетов, как и торговая система, состоит из ядра, а также автоматизированных рабочих мест администраторов системы и участников клиринга.

В ядре клиринговой системы реализован функционал бизнес-процессов клиринга и расчетов, включая систему управления рисками для срочного рынка. Через автоматизированные рабочие места администратора он просматривает, описывает и редактирует сведения об участниках клиринга, их регистры, системные таблицы, а также управляет расписанием операционного дня и формирует отчеты по результатам расчетных операций.

Участник клиринга с помощью своего автоматизированного рабочего места может наблюдать движение своих денежных средств по клиринговым регистрам, состояние своих банковских счетов и получать соответствующие отчеты.

Беседовала Анна Шапалина